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【天辰平台登录地址】中基优选私募基金50指数最新周报来了

  中基优选私募基金50指数(含稳健型指数)周报

  

(数据截至2022年1月7日)

  一、 市场回顾

  2022开年以来,A股市场持续下跌,两市成交额在1.2万亿元左右。在疫情管控趋严、经济求稳的背景下,上周房地产、基建、石油及相关的工程机械、钢铁、建筑等板块涨幅居前,航空、新能源、半导体、酿酒等板块跌幅较大。风格上看,与前期不同的是,年初沪深300指数、上证50指数表现强于平均水平,中证500指数略弱一些。基差方面,主要股指基差波动中枢下移,其中上证50指数基差从年化7%缩小至2%,沪深300指数基差在4%附近波动,中证500指数波动幅度较大,最高至年化6%,最低至贴水2%附近。整体而言,2022年伊始市场震荡下行,中基50指数中股票多头策略和对冲策略均出现亏损。

  美股方面,市场陷入去年12月中旬美联储议息会议决议的阴影中,预计完成Taper的时间大幅提前至今年3月,另外市场预期通胀将延续甚至更高,美股主要指数宽幅震荡,涨幅有限。中概股进入横盘震荡阶段,但内部有所分化,互联网、社交、云计算等表现较强。港股方面,恒生指数自6日以来一改颓势,恒生科技指数也有同步上涨,互联网、金融、通讯等板块反弹强劲。

  大宗商品市场方面,美国原油库存持续下降,WTI原油02合约价格持续爬升,几乎收复去年11月以来的跌幅,LME金属多数处于上涨过程。国内工业品和农产品走势有所分化,工业品在有色的带动下持续上涨,农产品中仅有软商品和油脂有一定的涨幅。在国内衍生品市场波动有所扩大的背景下,中基50指数CTA及衍生品策略小幅盈利。

  二、指数走势

  (一)中基优选私募基金50指数

  中基50指数在1月7日当周收于1790.69点,较12月31日当周下跌3.05%,同期沪深300指数下跌2.39%。最近一年,中基50指数上涨4.55%,沪深300指数下跌7.46%,中基50指数跑赢沪深300指数达12.01%。

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  指标方面,中基50指数年化收益率达26%,为沪深300指数年化收益率10%的两倍有余;风险方面,中基50指数的年化波动率在12%左右,最大回撤不超过10%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基50指数的夏普比率在2左右,而沪深300指数仅为0.4。

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  (二)中基优选私募基金50稳健型指数

  中基50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“中基50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,1月7日当周收于1518.90点,较12月31日当周下跌1.31%,最近一年,中基50稳健型指数盈利6.47%。

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  中基50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率不到8%,最大回撤不超过4%;收益方面,中基50稳健型指数累计收益超过50%,年化收益率达23%,夏普比率接近3。

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  三、成份表现

  (一)中基50指数成份表现

  上周中基50指数下跌3.05%,三大类策略中仅有CTA及衍生品策略盈利0.05%,股票多头策略、对冲策略分别亏损3.00%,0.10%。

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  股票多头策略下各子策略均有亏损,但幅度上较为均衡,动态交易类策略亏损幅度最小;对冲策略下仅有中频alpha策略盈利;CTA与衍生品策略下的另类策略、中长期量价策略盈利。

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  上周50支成份基金中有8支盈利,从统计指标上看,各策略盈亏分布都比较均衡。

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  (二)中基50稳健型指数成份表现

  上周,中基50稳健型指数下跌1.31%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略亏损0.24%,经均衡配置的股票多头策略亏损1.29%,CTA及衍生品策略盈利0.22%。

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  二级策略上看,股票多头策略下各策略都有亏损;对冲策略下仅有中频alpha策略表现较好,CTA及衍生品策略下的两个子策略——另类策略和中长期量价策略均获得盈利。

  说明:

  1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告,也将通过上述媒体渠道公开。

  2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们将安排后续对接。

  相关资料:

  1、《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》

  2、《中基优选私募基金50指数编制说明》

  3、《中基私募50指数十问十答》

  4、《投资圈大事!刚刚,中国基金报主动型指数:中基私募50稳健型指数正式发布!如何编制?表现怎样?权威专家解析,十问十答全看懂》

  5、《中基优选私募基金50稳健型指数编制说明》

  6、《中基私募50稳健型指数十问十答》

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(文章来源:中国基金报)

(原标题:中基优选私募基金50指数最新周报来了)

(责任编辑:91)

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