天辰登录平台_天辰注册平台_天辰娱乐登陆注册【官网】

【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了

中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报

(数据截至 2022 年 1 月 14 日)

一、 市场回顾

  上周,A股市场以下跌为主,两市成交额有所下降,从1.2万亿元下滑至1.1万亿元左右。板块上跌多涨少,新冠相关医疗板块表现较强,而此前涨幅较大的板块如钢铁、机械、建材、房地产等下跌较多。风格上看,以沪深300上证50指数为代表的大盘股跌幅较大,中证500指数代表的中小盘股跌幅较小。基差方面,主要股指基差在平水至年化升水3%之间窄幅波动。在A股下行、成交热度略有下降的市场环境下,中基50指数股票多头策略小幅亏损,对冲策略有所盈利。

  美股方面,美国12月非农就业人数远低于预期,且通胀数据未出现任何改善,美国主要股指以下跌为主,以科技股为主的纳斯达克指数跌幅较大,中概股有一定幅度的反弹,其中互联网、社交、云计算涨幅较大。港股方面,恒生指数、恒生科技指数均出现了小幅反弹,物流、金融、互联网、通讯和能源等板块涨幅突出。

  大宗商品市场方面,美国原油库存降至2018年10月以来的新低,加之利比亚因天气原因关闭石油港口,国际油价持续攀升,上周WTI03合约已涨至86美元附近。LME监管仓库的金属库存再度下降,加剧了市场对供应的担忧,LME金属延续升势。国内商品延续上涨,工业品涨势较好,其中有色板块大幅抬升,化工品在油价的助力下缓慢走高,黑色板块以横盘震荡为主,农产品整体波动不大,仅有玉米、油脂、棉花价格有所上涨。国内商品波动率提高,有利于中基50指数CTA及衍生品策略的发挥,上周该策略获得盈利。

二、指数走势

  (一)中基优选私募基金50指数

  中基50指数在1月14日当周收于1787.35点,较1月7日当周小幅下跌0.19%,同期沪深300指数下跌1.98%。最近一年,中基50指数上涨0.27%,而沪深300指数下跌13.99%,中基50指数跑赢沪深300指数达14.26%。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》
《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  指标方面,中基50指数年化收益率达26%,几乎为沪深300指数年化收益率9%的三倍;风险方面,中基50指数的年化波动率在12%左右,最大回撤不超过10%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基50指数的夏普比率在2左右,而沪深300指数仅为0.35。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  (二)中基优选私募基金50稳健型指数

  中基50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“中基50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,1月14日当周收于1522.84点,较1月7日当周上涨0.26%,最近一年,中基50稳健型指数盈利4.72%。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》
《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》
《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  中基50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率不到8%,最大回撤不超过4%;收益方面,中基50稳健型指数累计收益超过50%,年化收益率达23%,夏普比率接近3。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

三、成份表现

  (一)中基50指数成份表现

  上周,中基50指数下跌0.19%,三大类策略中对冲策略和CTA及衍生品策略盈利,分别贡献0.09%和0.14%,股票多头策略亏损0.42%。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  股票多头策略下各子策略均有亏损,除另类策略亏损较多外,其余子策略表现较为均衡;对冲策略下绝大多数策略盈利,其中多频alpha策略盈利较多;CTA与衍生品策略下的另类策略、中长期量价策略获得盈利。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  上周50支成份基金中有23支盈利,从统计指标上看,各策略盈亏分布都比较均衡。

【天辰h5登陆地址】顶流基金经理注重新经济投资机遇 泡泡玛特再入萧楠重仓股 张坤增配海康威视 刘格菘增持晶澳科技

顶流基金经理注重新经济投资机遇 泡泡玛特再入萧楠重仓股 张坤增配海康威视 刘格菘增持晶澳科技【天辰H5登录地址】【天辰官方登录】

  (二)中基50稳健型指数成份表现

  上周,中基50稳健型指数上涨0.26%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0.21%,经均衡配置的股票多头策略亏损0.21%,CTA及衍生品策略盈利0.26%。

《【天辰平台登录网站】最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了》

  二级策略上看,股票多头策略下多数子策略亏损,仅有均衡成长类策略盈利;对冲策略下绝大多数策略盈利,其中多频alpha策略表现突出;CTA及衍生品策略下的两个子策略——另类策略和中长期量价策略也都获得了盈利,其中另类策略获利较多。

  说明:

  1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告,也将通过上述媒体渠道公开。

  2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们将安排后续对接。

  相关资料:

  1、《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》

  2、《中基优选私募基金50指数编制说明》

  3、《中基私募50指数十问十答》

  4、《投资圈大事!刚刚,中国基金报主动型指数:中基私募50稳健型指数正式发布!如何编制?表现怎样?权威专家解析,十问十答全看懂》

  5、《中基优选私募基金50稳健型指数编制说明》

  6、《中基私募50稳健型指数十问十答》

  风险提示及声明:

  1、本报告版权归“中国基金报”所有,未经事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本报版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“中国基金报”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,中国基金报将保留向其追究法律责任的权利。

  2、本报告内容仅供参考,不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。中国基金报力求报告内容客观、公正,但不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本材料或其中任何内容而造成的损失,中国基金报不承担任何法律责任。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:最新!中基优选私募基金 50 指数(含稳健型指数)周报来了)

(责任编辑:20)

【天辰平台登陆网址】【我要加入天辰平台】

【天辰平台登录网站】董承非挥别兴证全球!下一站将奔私?曾多次与睿郡资产等私募共同调研

董承非挥别兴证全球!下一站将奔私?曾多次与睿郡资产等私募共同调研

点赞